Шаблон оптимизации портфеля инвестиций в Excel. Portfolio Optimization for Excel

Шаблон Оптимизации Портфеля вычисляет весовые коэффициенты оптимального капитала  для портфеля инвестиций, который дает самый высокий доход для наименьшего риска. Уникальный дизайн шаблона позволяет применять шаблон и к финансовым инструментам и к деловым портфелям. Способность применить анализ оптимизации к портфелю фирм  представляет превосходную структуру для того, чтобы стимулировать размещение капитала, инвестиций и выбирать правильные управленческие решения.

Главные особенности шаблона Оптимизации Портфеля включают:

– Легкость и гибкость освоения с включенной справочной системой.

– Способность указать число единиц содержащихся в каждом продукте или бизнесе.

– Возможность выбирать минимальные и максимальные ограничения для оптимизированного портфеля.

– Риск-менеджмент.

– Интуитивный графический результат изображенный с помощью моделирования Монте Карло, включая анализ вероятностей.

The Portfolio Optimization template calculates the optimal capital weightings for a basket of  investments that gives the highest return for the least risk. The unique design of the template enables it to  be applied to either financial instrument or business portfolios. The ability to apply optimization analysis to a portfolio of businesses represents an excellent framework for driving capital allocation, investment, and divestment  decisions.

Key features of the Portfolio Optimization template include:

– Ease and flexibility of input, with embedded help prompts.

– Ability to specify the number of units held in each product or business.

– Specify minimum and maximum constraints for the optimized portfolio.

– Unique ‘Maintain Current Return Level’ option to ensure that return is not deteriorated at the expense of risk.

– Intuitive graphical result display with Monte Carlo simulation, including probability analysis on specified ‘Target’ return level.

СКАЧАТЬ/DOWNLOAD:
Protected content.