Шаблон Оценки Опционов в Excel. Real Option Valuation for Excel

Шаблон Оценки Опционов охватывает набор инструментов ценообразования опциона, чтобы определить количество вложенной стратегической стоимости для диапазона предложенных или существующих инвестиционных сценариев. Традиционный инвестиционный анализ дисконтированного потока денежных средств примет инвестиции только если доходы от проекта превысят барьерную ставку. Это хороший способ, но он не в состоянии рассмотреть несметное число стратегических  опционов, которые связаны со многими инвестициями. Этот шаблон обеспечивает способность идентифицировать, какие опционы могли бы существовать в вашем портфеле и инструменты их оценки. 

Главные особенности Real Option Valuation шаблона включают:

– Легкость освоения + справочная система.

– Информативное меню ‘Quick Start’ для того, чтобы выбрать правильный инструмент для разных ситуаций.

– Измененные Модели Блэка-Шоулза, для оценки опционов задерживающихся, расширяющихся, или отмененных инвестиций.

– Автоматическая двучленная модель ‘дерева решений’ для оценки сложных стратегических опционов с многократными стадиями.

– Модель Теории Игр равновесия Нэша для оценки стратегии записей рынка в конкурентной среде.

– Способность предопределить профили(особенности) инвестиций и/или отраслевых рисков для использования  в моделях.

The Real Option Valuation template encompasses a suite of  option pricing tools to quantify the embedded strategic value for a range of proposed or existing investment scenarios. Traditional discounted cash flow investment analysis will only accept an investment if the returns on the project exceed the hurdle rate. While this is a worthwhile exercise, it fails to consider the myriad of strategic

options that are associated with many investments. This template provides the ability to identify what options might exist in your proposal and the tools to estimate the quantification of them.

Key features of the Real Option Valuation template include:

– Ease and flexibility of input, with embedded help prompts.

– Informative ‘Quick Start’ menu for choosing the correct tool for the situation.

– Modified Black Scholes models to value the options to delay, expand, or abandon investments.

– Automatic binomial ‘tree’ builder model to evaluate complex strategic options with multiple stages.

– Nash equilibrium Game Theory model to evaluate market entry strategies in a competitive environment.

– Ability to predefine historical investment and/or industry risk  profiles to utilize across models.

СКАЧАТЬ/DOWNLOAD:
Protected content.