Существует несколько методов управления портфелем, как правило, они делятся на два вида.  Активное и пассивное управление портфелем. Активное управление портфелем состоит в поиске арбитражных возможностей для извлечения сверхприбыли из рынка. Придерживаясь этой стратегии управления, портфельный менеджер использует различные методы прогнозирования и анализа для поиска закономерностей рынка и извлечение дополнительный прибыли.

Характер изменения прошлых доходностей описывает функция распределения доходностей. Будем полагать, что в будущем изменение доходности ценной бумаги будет подчиняться этому распределению. Для проверки гипотезы о законе распределения доходностей используют два критерия: Хи-квадрат (критерий Пирсона) и критерий Колмогорова – Смирнова, которые показывают, соответствует ли распределение прошлых доходностей выбранному нами закону.

Модель ценообразования опционов (Option Pricing Model, OPT) может быть эффективно использована  для любых производных финансовых инструментов. Вывод формулы ценообразования опционов позволили на практике  использовать их преимущества, об этом свидетельствует небывалый рост объема торгов по производным ценным бумагам.  Модель Блэка- Шоулза основывается на следующих предположениях:

Существует теория, что жизнь человека подчинена циклическим законам, которые еще называют биоритмами. Как правило, за основу берут три цикла состояния человека: физическое состояние, эмоциональное состояние и интеллектуальное состояние. Биоритмы характеризуют состояние человека, находится ли оно на пике своей формы или для нее характерен спад. Многие ученые полагают, что эти циклы описываются гармоническими функциями, в частности законом синуса. Для построения модели биоритмов инвестора необходима точка отсчета, которая берется за дату рождения человека.

Управление капиталом представляет собой совокупность различных методов и подходов для определения оптимального лота (фракции) в текущей сделке. Объем текущей сделки зависит от различных условий. Правила для определения объема текущей сделки коротко представленные ниже.

Однопродуктовые модели с учётом неудовлетворённых требований и конечной интенсивностью поступлений.

Рассмотренная ниже модель получила название модели Уилсона. Данная модель позволяет найти оптимальное значение объёма партии при которой издержки работы системы минимизируются. Модель использует следующие ограничения: 1) вся заказанная партия поступает одновременно; 2) высокие штрафы за дефицит

Для моделирования  технико – технологического развития предприятия  можно использовать методы  аналитического  и  имитационного моделирования.

Имитационная модель предприятия  может быть реализована в системе ARENA. Модель позволяет проверить предположения о влиянии объема выпуска и проводимых мероприятий по предполагаемой реконструкции и перевооружению, на производительность цехов и финансовые результаты предприятия. Моделирование производится  на отрезке времени до 2010 года.